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对于转债,相对可比的是已上市的常熟、无锡、江银和吴银转债。目前看,张行转债的平价水平较高,在98元左右,此前常熟转债上市时,平价在104元,对应转股溢价率为4%,主要是由于常熟基本面较好,且当时市场环境尚可;而无锡转债下修时,平价提升至102元时,溢价率在-1%左右;吴银转债与张行转债较为相似,平价在99元,对应转股溢价率在0.63%,当时吴江银行也处于下跌的走势,现在上市平价较高的新券,溢价率基本在2%附近。因此,以现在的平价,我们估计张行转债的上市价格在99元-101元,中枢在100元。若上市前正股价格下跌,转债仍有破发风险。

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